Инфопортал
Назад

Индекс ртс это расшифровка

Опубликовано: 29.03.2020
0
2

История и состав индекса РТС

Индекс ртс это расшифровка
График индекса за 3 года
Кликните для увеличения

1. Аэрофлот2. ВолгаТелеком3. Банк ВТБ4. Газпром5. Газпром нефть6. Лукойл7. ММК8. МТС9. Мосэнерго10. Новатэк11. Новолипецкий металлургический комбинат12. Норильский никель13. ОГК-314. ОГК-515. Полиметалл16. Полюс Золото17. Распадская18. РБК Информационные системы19. Роснефть20. Ростелеком21. РусГидро22. Сбербанк России23. Северсталь24. Сургутнефтегаз25. Татнефть26. Транснефть27. Уралкалий28. Уралсвязьинформ29. …

Также существует индекс ММВБ10. В расчёт индекса ММВБ10 входят акции 10 крупнейших российских компаний: Норильский никель, ЛУКойл, Сбербанк, Роснефть и др. Индексы обычно пересчитывается каждый квартал (4 раза в год). Актуальную информацию о составе индексов можно найти на сайте биржи ММВБ и на сайте биржи РТС.

Акции, по которым расчитывается ММВБ, включены в индекс не в равных пропорциях. Индекс ММВБ состоит из 30 ценных бумаг, но пропорции этих бумаг не одинаковы. Одни бумаги имеют бОльший вес, другие меньший. Давайте посмотрим, в каких пропорциях находятся акции в составе ММВБ.

  • ЛУКойл ао — 15%
  • Газпром ао — 15%
  • Сбербанк ао — 14,11%
  • Роснефть ао — 10,61%
  • НОВАТЭК ао — 5,85%
  • Норильский Никель ао — 5,26%
  • Уралкалий ао — 4,61%
  • Татнефть ао — 3,45%
  • Сургутнефтегаз ао — 3,33%
  • ВТБ ао — 3,18%
Индекс ртс это расшифровка

Как видите, первые четыре эмитента охватывают собой больше половины всего индекса ММВБ (54,72%). Похожая картина складывается и для индекса РТС (его пропорции можно посмотреть здесь): процентные соотношения немного отличаются, но первая четвёрка и там держит лидерство. Таким образом, если вы купите акции хотя бы четырёх верхних компаний, то вы охватите больше половины индекса. Из них три компании из нефтегазового сектора, одна — крупнейший российский банк.

Вслед за созданной в 1992 г. Московской межбанковской валютной биржей в 1995 г. появилась биржа РТС/RTS (РТС это Российские Торговые Системы). До этого времени российский фондовый рынок практически пустовал: на бирже ММВБ проводились валютные операции и вращались приватизационные ваучеры, однако еще не было российских компаний.

За основу деятельности было решено взять работу новейшей биржи США — биржи NASDAQ. Интересно, что таким образом Россия получила шанс сразу создать современную биржевую систему без необходимости модернизации и перехода на электронную торговлю, которой подверглись традиционные биржи. Некоторых иностранцев и сейчас удивляет очень быстрая онлайн-процедура открытия брокерского счета, которую можно считать следствием выбранной политики. Очевидно, что решение оказалось верным.

Торги российскими акциями на бирже РТС были запущены 5 июля 1995 года и проходили в долларах. Первая половина 1990-х была отмечена гиперинфляцией и головокружительной девальвацией рубля, так что когда через два года речь зашла о рублевом индексе, это вызвало усмешку даже у многих представителей биржи.

Индекс РТС появился 1 сентября 1995 года и начал рассчитываться в долларах с отметки в 100 пунктов. С этой же отметки через два года стартовал и индекс ММВБ. В индекс РТС вошли 13 компаний и уже этим он сильно отличался от индекса ММВБ, где на старте их было только пять, причем доля двух превышала 95%. Первый состав RTS:

  • Иркутскэнерго
  • Коминефть
  • РАО ЕЭС
  • КамАз
  • ЛУКойл
  • Ноябрьскнефтегаз
  • Пурнефтегаз
  • Норильский никель
  • Мосэнерго
  • Сургутнефтегаз
  • Юганскнефтегаз
  • Ростелеком
  • Томскнефть

Индекс ртс это расшифровка

Часть названий известна, часть канула в лету — хотя доля нефти за эти годы в российском экспорте не уменьшилась и предприятия этого сектора по-прежнему широко представлены в индексе. Котировки индекса рассчитывались и считаются сейчас как средневзвешенное по капитализации, т.е. цена каждой акции умножается на ее долю в индексе и складывается со следующей. Для приведения к исходным 100 пунктам на начало расчета в формуле использовался делитель.

Количество компаний начало стремительно расти: в конце 1996 года в индекс РТС попали 24 акции, а в 1998 году — и вовсе 128. Это был момент наибольшего разрыва с индексом ММВБ, содержащим лишь несколько акционерных обществ. Однако затем индексы двинулись навстречу друг другу: в 2006 году в индекс РТС решили оставить фиксированное число акций, равное 50, тогда как в индексе ММВБ их было уже 30 штук.

Методика расчёта

Индекс РТС отражает текущую суммарную рыночную капитализацию (выраженную в долларах США) акций некоторого списка эмитентов в относительных единицах. За 100 принята суммарная капитализация этих эмитентов на 1 сентября1995 года. Таким образом, к примеру, значение индекса, равное 2400 (середина 2008 года) означает, что за почти 13 лет рыночная капитализация (с пересчётом в доллары США) компаний из списка РТС выросла в 24 раза.

Индекс РТС рассчитывается в течение торговой сессии с частотой расчёта в 1 сек. Первое значение индекса является значением открытия, последнее значение индекса — значением закрытия.

Ребалансировка (обновление базы расчёта) происходит ежеквартально.

Код Наименование Количество выпущенных акций Коэффициент, учитывающий free-float Коэффициент, ограничивающий вес акции Вес акции по сост. на 30.08.2019
1 GAZP ПАО “Газпром”, ао 23 673 512 900 46% 0,6390014 15,00%
2 SBER ПАО Сбербанк, ао 21 586 948 000 48% 0,6415593 13,84%
3 SBERP ПАО Сбербанк, ап 1 000 000 000 100% 0,6415593 1,16%
4 LKOH ПАО “ЛУКОЙЛ”, ао 715 000 000 54% 0,6964831 13,43%
5 GMKN ПАО “ГМК “Норильский никель”, ао 158 245 476 38% 0,6964831 6,26%
6 YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 292 567 655 96% 0,8269221 5,31%
7 NVTK ПАО “НОВАТЭК”, ао 3 036 306 000 21% 0,6964831 5,31%
8 TATN ПАО “Татнефть” им. В.Д. Шашина, ао 2 178 690 700 32% 0,9350228 4,50%
9 TATNP ПАО “Татнефть” им. В.Д. Шашина, ап 147 508 500 100% 0,9350228 0,81%
10 ROSN ПАО “НК “Роснефть”, ао 10 598 177 817 11% 1 4,41%
11 SNGS ПАО “Сургутнефтегаз”, ао 35 725 994 705 25% 1 2,28%
12 SNGSP ПАО “Сургутнефтегаз”, ап 7 701 998 235 73% 1 1,68%
13 MGNT ПАО “Магнит”, ао 101 911 355 71% 1 2,48%
14 FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 271 572 872 41% 1 2,38%
15 MTSS ПАО “МТС”, ао 1 998 381 575 45% 1 2,22%
16 POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 470 183 404 45% 1 1,90%
17 ALRS АК “АЛРОСА” (ПАО), ао 7 364 965 630 34% 1 1,73%
18 CHMF ПАО “Северсталь”, ао 837 718 660 20% 1 1,56%
19 PLZL ПАО “Полюс”, ао 133 561 119 16% 1 1,52%
20 IRAO ПАО “Интер РАО”, ао 104 400 000 000 33% 1 1,37%
21 NLMK ПАО “НЛМК”, ао 5 993 227 240 16% 1 1,33%
22 VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 12 960 541 337 338 27% 1 1,26%
23 MOEX ПАО Московская Биржа, ао 2 276 401 458 58% 1 1,16%
24 PHOR ПАО “ФосАгро”, ао 129 500 000 25% 1 0,77%
25 TRNFP ПАО “Транснефть”, ап 1 554 875 32% 1 0,69%
26 MAGN ПАО “ММК”, ао 11 174 330 000 16% 1 0,69%
27 RTKM ПАО “Ростелеком”, ао 2 574 914 954 32% 1 0,62%
28 RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 15 193 014 862 16% 1 0,60%
29 AFLT ПАО “Аэрофлот”, ао 1 110 616 299 41% 1 0,46%
30 PIKK ПАО “Группа Компаний ПИК”, ао 660 497 344 18% 1 0,43%
31 HYDR ПАО “РусГидро”, ао 426 288 813 551 19% 1 0,41%
32 FEES ПАО “ФСК ЕЭС”, ао 1 274 665 323 063 18% 1 0,38%
33 AFKS ПАО АФК “Система”, ао 9 650 000 000 33% 1 0,34%
34 LSRG ПАО “Группа ЛСР”, ао 103 030 215 42% 1 0,31%
35 CBOM ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, ао 27 079 709 866 18% 1 0,27%
36 UPRO ПАО “Юнипро”, ао 63 048 706 145 16% 1 0,25%
37 DSKY ПАО “Детский мир”, ао 739 000 000 34% 1 0,21%
38 LNTA Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 487 929 660 21% 1 0,21%
39 SFIN ПАО “САФМАР Финансовые инвестиции”, ао 111 637 791 37% 1 0,19%
40 RNFT ПАО НК “РуссНефть”, ао 294 120 000 9% 1 0,14%
41 MVID ПАО “М.видео”, ао 179 768 227 17% 1 0,13%

Примечание: ап — акции привилегированные, ао — акции обыкновенные

Доходность индекса РТС

что такое индекс РТС и ММВБ

Ровно через год (5 октября 1998 года) индекс падает до отметки в 38 пунктов, что соответствует просадке в 93%. В этот момент становятся понятны как плюсы, так и минусы российского фондового рынка — хотя еще непонятно, что именно делать инвестору. Кстати, рублевый индекс ММВБ оказался в своей минимальной исторической точке в этот же самый день, упав с момента старта на близкую величину в 80%.

Своих докризисных максимумов рынок достигает лишь через шесть лет осенью 2003 года, продолжив свой быстрый путь наверх. На его пути видны серьезные колебания, которые не очень заметны на общей восходящей тенденции, но которые чувствовались в моменте. Например, в 2000 году индекс РТС падал с 250 пунктов до 140 (примерно на 45%), а в сентябре 2003 года снизился с 650 до 490 пунктов. Дальнейшая история индекса также дала понять, что ему свойственны сильные колебания доходности.

Итого, менее чем за 10 лет с октября 1998 года индекс РТС вырос примерно в 66 раз, что соответствует росту более 50% годовых в валюте. Фантастический результат, если смотреть на истории и видеть все минимумы и максимумы. А дальше случилось то же самое, что и в октябре 1997 — в кризис 2008 года индекс начал резкое падение, опустившись к январю 2009 г. ниже 500 пунктов. Просадка относительно исторического максимума составила более 80%, хотя и американский индекс при этом упал на 50%.

Затем последовал отскок, однако рубль был уже не так стабилен к доллару, как раньше. В результате пути индекса РТС и ММВБ после 2010 года сильно разошлись: первый отправился вниз, а второй в 2016 году обновил максимум, направившись дальше вверх. Рубль же пережил самую сильную с 1998 года девальвацию в декабре 2014-начале 2015 г.

Интересный факт можно отметить и относительно российских дивидендов. В первые годы существования индекса РТС его дивидендная доходность была очень низкой, на уровне 1-2% годовых. Это даже ниже, чем у развитых рынков США и Европы. Однако в последние пять лет обозначилась обратная тенденция в виде высоких дивидендов — актуальные данные ниже. Хотя будущее снижение выплат весьма вероятно, индекс вполне можно рассматривать как один из источников пассивного дохода.

Итого, доходность российского индекса РТС в долларах с учетом реинвестированных дивидендов составляет примерно 1400 пунктов, тогда как доходность американского аналога только 800. На сентябрь 2018 года полная доходность индекса РТС получается около 11.5% годовых, что немного выше средней доходности рынка США на истории (около 10% в год).

Итак, за 23 года российский рынок в долларах дважды катастрофически падал — более чем на 90% в 1997-98 годах и на 80% к январю 2009. Более 10 раз он падал менее сильно, но тоже очень ощутимо — на 30% или чуть больше. Тем не менее гипотетический инвестор, который вложил в индекс в момент его старта и не предпринимал никаких действий, получил бы к осени 2018 года 11.

5% годовых долларовой доходности. Тот, кто пытался спекулировать, мог выйти с прибылью, однако затем вложиться вновь, соблазнясь дальнейшим ростом — и потерять на падении. Лучшим вариантом было бы докупаться на просадках — однако до 2000-х годов инвестор просто не имел адекватных инструментов для покупки индекса.

Минимальные и максимальные значения

На сайте РТС можно ознакомиться с таблицей значений индекса за выбранный период времени.

Исторический минимум был отмечен 2 октября1998 года и составил 37,74 пункта.

Исторический максимум был установлен 19 мая2008 года, когда индекс достиг 2498,10 пункта.

В 2007 году максимальное значение индекса составило 2360,15 пункта 12 декабря, минимальное — 1701,80 пункта 5 марта.

В 2008 году максимальное значение индекса составило 2498,10 пункта 19 мая, минимальное — 549,06 пункта 28 октября.

19 сентября2008 года зафиксировано максимальное изменение индекса за один день за всю его историю 22,39 %.

Россия

6 октября2008 года зафиксировано максимальное падение индекса за один день −19,10 %.

В 2009 году максимальное значение индекса составило 1508,42 пункта 18 ноября, минимальное — 492,59 пункта 23 января.

В 2010 году максимальное значение индекса составило 1776,17 пункта 28 декабря, минимальное — 1224,73 пункта 25 мая.

В 2011 году максимальное значение индекса составило 2134,23 пункта 11 апреля, минимальное — 1200,34 пункта 4 октября.

В 2012 году максимальное значение индекса составило 1762,71 пункта 19 марта, минимальное — 1 200,67 пункта 1 июня.

В 2013 году максимальное значение индекса составило 1638,08 пункта 28 января, минимальное — 1227,01 пункта 24 июня.

В 2014 году максимальное значение индекса составило 1443,85 пункта 6 января, минимальное — 578,21 пункта 16 декабря.

В 2015 году максимальное значение индекса составило 1092,52 пункта 13 мая, минимальное — 708,25 пункта 25 августа.

В 2016 году максимальное значение индекса составило 1170,51 пункта 14 декабря, минимальное — 607,14 пункта 21 января.

В 2017 году максимальное значение индекса составило 1196,99 пункта 6 февраля, минимальное — 958,83 пункта 22 июня.

В 2018 году максимальное значение индекса составило 1339,41 пункта 26 февраля, минимальное — 1033,31 пункта 25 декабря[1].

Как купить индекс РТС?

Сегодня ситуация с покупкой индекса значительно лучше и у инвестора есть несколько вариантов – рассмотрим наиболее доступные.

Фьючерс

На Московской бирже можно купить фьючерс на индекс РТС, один из самых ликвидных инструментов российского срочного рынка. Именно о нем слышат в первую очередь пришедшие трейдеры. Сейчас на бирже торгуется несколько контрактов, например RTS-6.19, RTS-9.19 и т.д. вплоть до марта 2021 года. Как обычно, наиболее ликвидным является ближайший к исполнению, а цена контракта в данный момент около 120 000 рублей. Недешево.

Более доступный вариант вложения в индекс РТС на этой же бирже — это покупка биржевого фонда ETF от компании FinEX. Полное название фонда FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD)​. Тикер FXRL. Покупка фонда производится в рублях, котировки FXRL на бирже – тоже в рублях. В 2018 году стоимость пая колебалась около 35 долларов.

Из внебиржевых инструментов в России можно отметить паевый фонд компании ОЛМА-ФИНАНС, сформированный еще в начале 2006 года. Популярным этот фонд точно не назовешь, но все же упомянуть о нем стоит. Порог входа невысок и равен 10 000 рублей, однако суммарная комиссия для инвестора превышает 5%, что очень много — особенно для индексного фонда. Не случайно на сентябрь 2018 года у фонда было лишь 18 пайщиков.

Объем фонда около 250 млн. долларов, комиссия 0.65%. Текущая стоимость пая чуть более 100 евро. Более дешевым вариантом является фонд Xtrackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1C с актуальной стоимостью пая около 26 евро, однако и капитализация в этом случае заметно ниже — 111 млн. евро.

Основные параметры

Код индекса RTSI
Код Bloomberg RTSI$
Код Reuters .IRTS
Код ISIN RU000A0JPEB3
Тип индекса Взвешенный по капитализации с учетом free – float
Количество акций в списке Переменное
Время расчета (Московское время) С 10:00 до 18:50
Периодичность расчета Индекса 1 раз в секунду
Начало расчета 01 сентября 1995г.
Начальное значение 100
Ограничение на вес одного эмитента 15%
Ограничение на вес пяти эмитентов 55%
Сроки изменения списка индекса Третья пятница марта, июня, сентября и декабря

Финансовые показатели

по состоянию на июнь 2019[2]

2017 2018 1 пг 2019
Доходность 0,2% -7,4% 29,2%
Доля капитализации

рынка акций

80,8% 83,6% 83,9%
Сумм. кап., млрд. долл. 532,29 493,0 620,4
P/E 7,8 8,5 6,2
P/BV 0,9 0,9 1,0
Дивидендная дох-ть 4,7% 5,9% 5,3%
Кол-во бумаг в индексе 45 42 40
Средн. кап., млрд. долл 11,8 11,7 15,5
Мин. кап., млрд. долл 0,9 0,4 0,9
Макс. кап., млрд. долл 84,4 65,6 87,3
Медиана кап., млрд. долл 5,3 4,7 6,0
Макс. вес акций. 14,7% 15,5% 15,7%
Топ 10 акций 71,8% 71,9% 71,5%

Отраслевая структура

Отрасль Доля в индексе
Нефть и газ 50,6%
Финансы 17,8%
Металлы и добыча 14,7%
Потребительский сектор 9,0%
Телекоммуникации 3,2%
Электроэнергетика 2,7%
Другие 2,0%
,
Поделиться
Похожие записи
Adblock detector