Инфопортал
Назад

Ренессанс кредит рейтинг надежности на сегодня

Опубликовано: 07.04.2020
0
7

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к.

Наименование показателя 01 Января 2018 г., тыс.руб 01 Января 2019 г., тыс.руб
средств в кассе 2 408 270 (18.37%) 2 398 981 (11.22%)
средств на счетах в Банке России 3 663 630 (27.95%) 4 406 372 (20.61%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) 944 232 (7.20%) 1 197 300 (5.60%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней 6 093 765 (46.48%) 10 334 111 (48.33%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ 0 (0.00%) 3 047 089 (14.25%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств 0 (0.00%) 0 (0.00%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) 13 109 897 (100.00%) 21 383 853 (100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 13.11 до 21.38 млрд.руб.

Наименование показателя 01 Января 2018 г., тыс.руб 01 Января 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года 41 409 629 (42.14%) 70 471 890 (56.55%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) 53 283 130 (54.22%) 49 788 545 (39.95%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) 2 856 (0.00%) 66 406 (0.05%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) 2 856 (0.00%) 66 235 (0.05%)
корсчетов ЛОРО банков 0 (0.00%) 0 (0.00%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней 0 (0.00%) 0 (0.00%)
собственных ценных бумаг 0 (0.00%) 0 (0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность 3 567 425 (3.63%) 4 290 635 (3.44%)
ожидаемый отток денежных средств 10 967 362 (11.16%) 12 819 646 (10.29%)
текущих обязательств 98 263 040 (100.00%) 124 617 476 (100.00%)

https://www.youtube.com/watch?v=channelUC68Dv4EMakC1UwJK9OQzTWg

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы вкладов физ.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 166.81%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

График

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Наименование показателя 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) 157.2 219.3 270.1 128.8 190.5 263.7 179.2 133.1 197.5 228.0 225.4 147.3
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) 304.0 240.3 356.5 335.4 152.1 249.5 313.2 243.6 267.2 275.3 173.8 230.9
Экспертная надежность банка 87.9 103.6 110.8 117.4 113.1 124.6 112.2 103.9 119.9 132.3 143.1 166.8

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение годадовольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ “РЕНЕССАНС КРЕДИТ” (ООО) можно увидеть по этой ссылке.

Наименование показателя 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв
Доля просроченных ссуд 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 4.0 4.0 4.0 4.2 3.9
Доля резервирования на потери по ссудам 10.9 10.9 10.8 11.1 11.4 11.8 12.2 12.5 12.5 12.7 13.0 12.4
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) 7.0 6.8 6.8 14.5 14.0 7.7 7.5 8.4 7.7 7.5 7.6 8.2

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение годадовольно мала и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).

Наименование показателя 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв
Смена владельцев банка за месяц (%)  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – 
Изменение уставного капитала за месяц  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) 3.4 2.5 -0.4 0.6 3.5 2.8 3.6 4.6 0.5 2.1 2.8 0.7
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) -1.1 -0.4 1.9 3.8 2.6 5.2 1.2 1.4 2.8 1.9 1.0 4.1
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) -33.7 -28.9 21.6 34.4 -15.3 39.8 -32.1 4.7 17.7 3.4 -16.4 43.3
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – 
Отток средств юр. лиц за месяц -2.3 -1.1 2.9 8.3 0.9 -36.1 0.1 8.4 -0.8 -1.6 1.4 4.2

Таким образом, за последний год у банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ не было смены собственников (акционеров).

Также у банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.33, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 90.33% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 71.88% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).

Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 29.5% c 122.15 до 158.18 млрд.руб.

Наименование показателя 01 Января 2018 г., тыс.руб 01 Января 2019 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам 259 049 (0.21%) 196 237 (0.13%)
Имущество, принятое в обеспечение 61 788 (0.05%) 16 061 (0.01%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Полученные гарантии и поручительства 22 329 (0.02%) 21 063 (0.01%)
Сумма кредитного портфеля 120 953 934 (100.00%) 153 313 966 (100.00%)
   –  в т.ч. кредиты юр.лицам 0 (0.00%) 0 (0.00%)
   –  в т.ч. кредиты физ. лицам 112 803 268 (93.26%) 141 613 254 (92.37%)
   –  в т.ч. кредиты банкам 6 093 765 (5.04%) 10 334 111 (6.74%)

Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.

Наименование показателя 01 Января 2018 г., тыс.руб 01 Января 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Средства юр. лиц 7 236 429 (7.10%) 5 624 276 (4.47%)
 –  в т.ч. текущих средств юр. лиц 2 996 (0.00%) 66 457 (0.05%)
Вклады физ. лиц 94 692 619 (92.89%) 120 260 213 (95.53%)
Прочие процентные обязательств 15 735 (0.02%) 0 (0.00%)
 –  в т.ч. кредиты от Банка России 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Процентные обязательства 101 944 783 (100.00%) 125 884 489 (100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), увеличились суммы Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 23.5% c 101.94 до 125.88 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ “РЕНЕССАНС КРЕДИТ” (ООО) можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 26.07% до 24.79%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 42.23% до 41.16% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 14.70% до 14.28%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 23.04% до 20.99%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 8.26% до 7.31%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.77% до 6.94%

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Наименование показателя 01 Января 2018 г., тыс.руб 01 Января 2019 г., тыс.руб
Уставный капитал 1 101 000 (5.40%) 1 101 000 (4.15%)
Добавочный капитал 0 (0.00%) 90 (0.00%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) 11 312 089 (55.49%) 16 203 422 (61.05%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 5 314 017 (26.07%) 6 579 248 (24.79%)
Резервный фонд 78 050 (0.38%) 78 050 (0.29%)
Источники собственных средств 20 384 381 (100.00%) 26 541 035 (100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 30.2%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 1.6%. .

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 22.49 млрд.руб.

Наименование показателя 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) 10.2 10.4 10.6 10.4 10.4 10.4 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 10.9
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) 7.3 7.2 8.6 8.6 8.5 8.3 8.3 8.1 9.4 9.3 9.1 8.8
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) 7.3 7.2 8.6 8.6 8.5 8.3 8.3 8.1 9.4 9.3 9.1 8.8
Капитал (по ф.123 и 134) 17.3 17.7 18.3 18.4 18.5 18.9 19.5 20.1 20.9 21.5 22.1 22.5
Источники собственных средств (по ф.101) 20.8 21.5 22.2 21.9 22.3 22.9 23.3 24.0 24.9 25.2 26.1 26.5

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseen-GB

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Выводы и рекомендации

Статистика по негативным факторам: количество индикаторов ненадежности – 0; количество индикаторов неустойчивости – 0.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».

Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

Показатель Значение Риск Анализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка 0 0% отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс) 0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки 446 633
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса 0.23% 0% отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки 0.50 0% отсутствует
Обороты по картотеке банка 0 0% отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс) 0 0% отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций 71 653 696
Объем проводимых операций к валюте баланса 36.27% 30% менее 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций -36.30% 30% незначительны
Общий риск платежеспособности 30%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции 3.22% 0% более 1%
Чистая ликвидная позиция 100.00 0% более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ 0 30% нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца 11 313 788
Пассивы до 1 месяца 235 981
Сбалансированность до 1 месяца 47.94 0% более 0.9
Активы до 3 месяцев 11 313 788
Пассивы до 3 месяцев 235 981
Сбалансированность до 3 месяцев 47.94 0% более 0.9
Активы до 6 месяцев 11 457 051
Пассивы до 6 месяцев 938 957
Сбалансированность до 6 месяцев 12.20 0% более 0.9
Активы до 1 года 20 436 477
Пассивы до 1 года 25 704 288
Сбалансированность до 1 года 0.80 24% менее 0.9
Общая сбалансированность 13%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу 1.20 0% более 0.9
Общий риск ликвидности 39%
Общий риск КАЛИПСО 35%

Методика Кромонова

https://www.youtube.com/watch?v=ytabouten-GB

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

Показатель Значение Балл Анализ
Генеральный коэффициент надежности (К1) 0.19 8.7
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2) 21.76 435.2
Кросс-коэффициент (К3) 0.73 2.4
Генеральный коэффициент ликвидности (К4) 0.09 1.3
Коэффициент защищенности капитала (К5) 0.10 0.5
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6) 28.40 47.3
Интегральный коэффициент 495.4
, , , ,
Поделиться
Похожие записи
Adblock detector